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Tema: METODI DI ANALISI PER VARIABILI DI INTERVALLO, FUZZY E DATI DISCRETI

L’attività di ricerca della Dott.ssa Federica Gioia è rivolta a problemi di selezione di portafoglio ed alla determinazione dei prezzi di mercato di titoli rischiosi, nel caso di rendimenti descritti da intervalli oppure nel caso in cui l’investitore sia incerto circa la distribuzione di probabilità sugli stati del mondo. Le Dott.sse Federica Gioia e Chiara Donnini si stanno occupando del Fundamental Theorem of Asset Princing nel caso di rendimenti fuzzy.
La Dott.ssa Luisa Cutillo si sta occupando della trattazione di dati discreti di tipo count. In particolare la ricerca della dottoressa Cutillo è rivolta allo sviluppo di metodi statistici per l’individuazione di differenze significative tra due o più serie temporali di dati discreti (count). Le procedure proposte intendono gestire anche le difficoltà tecniche legate alla natura discreta del dato temporale reale, come ad esempio il basso numero di osservazioni, intervalli di campionamento non uniformi, missing data e misure ripetute.


Tema: ECONOMIA MATEMATICA E TEORIA DEI GIOCHI

Il gruppo di ricerca composto da Dott.ssa Chiara Donnini, Dott. Giuseppe De Marco studia, nell’ambito della teoria dell’equilibrio generale:
a) le relazioni tra allocazioni competitive e del core, analizzando mediante un approccio coalizionale, economie di scambio e produzione senza esternalità, con informazione completa e spazio di agenti finitamente additivo ed economie di scambio con incertezza ed informazione asimmetrica;
b) i concetti di “equità coalizionale” (nessuna coalizione desidera la dotazione altrui) in economie miste con informazione differenziata per risolvere la contrapposizione tra efficienza e assenza di invidia nel caso interim.
Nell’ambito della Teoria dei giochi il gruppo di ricerca:
c) studia giochi in cui gli agenti hanno credenze ambigue riguardo il comportamento degli altri. Si analizzano gli equilibri nel caso in cui le credenze siano espresse da insiemi di priors contingenti alle scelte strategiche. Particolare attenzione è rivolta a problemi di mechanism design.
d) mediante l'ausilio della teoria dei giochi psicologici, studiano alcuni modelli teorici di teoria dei contratti nel caso in cui gli agenti siano sensibili alla reciprocità.


Tema: SVILUPPO DI METODI NUMERICI, ALGORITMI E SOFTWARE PER LA FINANZA COMPUTAZIONALE IN AMBIENTI DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI

L’attività di ricerca del gruppo composto da Prof. Pasquale De Angelis, Prof.ssa Francesca Perla, Dott.ssa Stefania Corsaro, Dott.ssa Zelda Marino, Dott. Paolo Zanetti è principalmente rivolta all’analisi degli aspetti computazionali nello sviluppo dei "modelli interni'' per il governo delle imprese di assicurazioni, in accordo alla regolamentazione di Solvency II, allo scopo di realizzare accurate e efficienti procedure di asset-liability management di portafogli di polizze vita per ambienti di calcolo ad architettura avanzata.
L’attività di ricerca del gruppo è rivolta anche allo sviluppo di metodi numerici basati sulla Trasformata Wavelet Discreta per la valutazione di opzioni asiatiche, allo sviluppo di una libreria di software parallelo per l’inversione numerica della Trasformata di Laplace in ambienti di calcolo ad alte prestazioni e della sua sperimentazione per la valutazione di strumenti finanziari. La ricerca è svolta in collaborazione con ricercatori di altre Facoltà dell’Ateneo, di altri Atenei ed enti di ricerca nazionali.


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