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Tema: METODI DI ANALISI PER VARIABILI DI INTERVALLO, FUZZY E DATI DISCRETI

L’attività di ricerca della Dott.ssa Federica Gioia è rivolta a problemi di selezione di portafoglio ed alla determinazione dei prezzi di mercato di titoli rischiosi, nel caso di rendimenti descritti da intervalli oppure nel caso in cui l’investitore sia incerto circa la distribuzione di probabilità sugli stati del mondo. Le Dott.sse Federica Gioia e Chiara Donnini si stanno occupando del Fundamental Theorem of Asset Princing nel caso di rendimenti fuzzy.
La Dott.ssa Luisa Cutillo si sta occupando della trattazione di dati discreti di tipo count. In particolare la ricerca della dottoressa Cutillo è rivolta allo sviluppo di metodi statistici per l’individuazione di differenze significative tra due o più serie temporali di dati discreti (count). Le procedure proposte intendono gestire anche le difficoltà tecniche legate alla natura discreta del dato temporale reale, come ad esempio il basso numero di osservazioni, intervalli di campionamento non uniformi, missing data e misure ripetute.


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